교수님!
질문이 두가지 있습니다,
Q1)
시계열을 공부하면서 정상성의 가정을 왜 하는지가 궁금합니다.
다짜고짜 도입부에서부터 배우기 때문에 정신없이 따라만 갔는데 제가 생각하기에는,
A1)
제가 생각하기에 정상성의 가정을 하는 이유는
시계열이 확률변수인 이상 변동을 가질 수밖에 없는데,
정상성을 따른다면 무시해도 되는 수준의 변동을 갖기 때문이라고 생각합니다.
다시 말해 확률변수의 움직임이 어느 정도 예측 가능하기 때문인가요?
그리고 설사 시계열의 움직임이 예측 수준에 빗나가도 벗어나는 변동 폭이 작기 때문인가요?
그래서 비정상 시계열은 정상화를 시킨 뒤 시계열의 여러 모형을 적용한다고 생각하는데 맞습니까?
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Q2)
약정상성에서 3번째 조건이 직관적으로 이해가 잘 가지 않습니다.
임의의 두 시계열의 공분산 term이 시점에 영향을 받지 않아야 한다는 것은 와닿습니다만,
임의의 두 시계열의 공분산 term이 왜 시차에 영향을 받아야 하는지 알고 싶습니다.
A2)
제가 생각하기에 임의의 두 시계열이 두 데이터의 시차 크기에 영향을 받아야 하는 이유는
임의의 두 시계열이 시차에 영향을 받는다면 논의 전개의 편의를 위함인가요?
즉, 두 시계열이 시차 크기에 의해 영향을 받아야
다른 시점에서 두 시계열을 선택해도 똑같은 확률법칙을 가지므로 모형에 적용시킬 수 있기 때문인가요?
