글수 792

프린트p53내용 질문입니다.

나나나

http://www.bsyoo.net/zbxe/944

2009.10.15 10:29:34

6413

금융계량

한글파일로 첨부했습니다.

이 게시물을..

금계질문.hwp (16.0KB)(114)

2009.10.15 10:55:22

조교

안녕하세요. 아까 질문하신 분 같아서 제가 답해드립니다. p48 아래의 박스 시작 부분을 보시면 Omega_t는 t기의 정보집합으로서 최소한 t기와 그보다 과거의 확률변수들을 포함하고 있다고 적혀 있습니다. eta_t-k는 t-k기에 속하는 확률변수입니다. 그러니 당연히 Omega_t-1에는 속해 있겠지요.

2009.10.15 20:28:22

나나나

아까질문드렸는데 다시 찾아보니 명확하게 에타에 대해서는 설명이 없어서 다시 한 번 질문드렸습니다. 다시 한 번 감사드립니다.

2009.10.15 14:01:19

유병삼

조교의 설명대로 eta_t 는 Omega_t 에 속함을 가정하고 있음. 이 가정은 파일에서 지적한대로 저절로 성립하는 것은 아님 (그러므로 엄밀히 말하자면 이를 명시할 필요가 있음. 더 연장하면 martingale과 martingale difference의 엄밀한 정의는 information set을 명시해야 함. 어떤 information set sequence에 대하여 martingale 의 성질을 갖는다고 해도 다른 information set sequence에 대하여는 그렇지 않을 수 있기 때문. 그러나 그렇게 진행하는 것은 수학적인 엄밀성을 높여서 혼란의 가능성을 없애주는 대신 표현을 길게해야 하고 또한 그런 표현은 대부분의 학부학생들에게는 어렵게 느껴지게하는 측면이 있음.)

우리는 문제의 구조가 eta_t 가 Omega_t 에 속하지 않도록하는 부분이 있지 않는 한 eta_t 가 Omega_t 에 속한다고 가정하고 진행하고 있음. 이 문제에서만 그런 것이 아니고 노트 전체가 그러함.

2009.10.15 20:30:04

나나나

교수님 감사합니다. 에타에 대한 조건이 명시되있지 않아서 난감해 했는데 이제야 그 의문의 풀리네요.

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