ARMA모형은 추정에 있어서 반복추정이나 non linear least squares 방법을 쓴다고 알고 있습니다. 그렇다면
예를 들어서 아래와 같은 ARMA(3,2)를 생각해보면
y_t = phi_1 * y_t_1 + phi_2 * y_t_2 + phi_3 * y_t_3
+ epsilon_t + theta_1 * epsilon_t_1 + theta_2 * epsilon_t_2
(눈팅으로 익힌 솜씨로 쓴 식이라 제대로 쓴것인지 모르겠습니다ㅜㅜ)
(phi, theta는 계수, epsilon은 white noise 입니다)
Q> 이러한 ARMA(3,2)식을 추정하는데 있어서 반복추정이나 비선형최소자승법 외에
y_t_k (단,k는 4이상) 들을 도구변수로해서 phi들과 theta들을 추정하는 것이 가능한 것입니까?
Q> 만약 위와같은 방법으로 phi들과 theta들을 함께 추정하는 것이 불가능한 것이라면,
같은 도구변수를 이용해서 phi들만 추정하는 것은 가능한 것입니까?
바쁘신 시간 쪼개어 제자의 궁금증을 해소해주세요.
덥지 않은 여름 보내시길 바랍니다^^
예를 들어서 아래와 같은 ARMA(3,2)를 생각해보면
y_t = phi_1 * y_t_1 + phi_2 * y_t_2 + phi_3 * y_t_3
+ epsilon_t + theta_1 * epsilon_t_1 + theta_2 * epsilon_t_2
(눈팅으로 익힌 솜씨로 쓴 식이라 제대로 쓴것인지 모르겠습니다ㅜㅜ)
(phi, theta는 계수, epsilon은 white noise 입니다)
Q> 이러한 ARMA(3,2)식을 추정하는데 있어서 반복추정이나 비선형최소자승법 외에
y_t_k (단,k는 4이상) 들을 도구변수로해서 phi들과 theta들을 추정하는 것이 가능한 것입니까?
Q> 만약 위와같은 방법으로 phi들과 theta들을 함께 추정하는 것이 불가능한 것이라면,
같은 도구변수를 이용해서 phi들만 추정하는 것은 가능한 것입니까?
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