안녕하세요 교수님
MA process의 계수추정에 관해 질문드리려 합니다
강의노트 71p에 보면 가역성조건이 만족하면 t기의 white noise를 AR(infinite) process로 표현할 수 있고
그러면 MA(q)의 계수들을 추정하고 나면 t기의 white noise도 추정이 가능할텐데
MA process를 보면 설명변수가 전 기 들의 white noise인데 계수추정을 어떻게 해야하는지가 궁금합니다.
질문글을 써놓고 나서 게시판에서 검색을 해보니 동일한 질문에 교수님이 친절히 답변해주신게 있었습니다..
글은 남겨놓겠습니다. 감사합니다 교수님.
http://www.bsyoo.net/zbxe/?mid=board&search_target=title&search_keyword=ma&document_srl=373
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글은 남겨놓겠습니다. 감사합니다 교수님.