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>안녕하세요 교수님
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>개인적으로 계량을 공부하고 있는데 몇 가지 궁금한 점이 있습니다.
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>1. 책을 보니 오차항의 정규성 검정의 대표적인 방법으로
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>Jarque-Bera, 카이스퀘어 검정이 있다고 나오는데
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>궁금한 점은 그렇다면 이분산을 검정하기 위해 BPG test나 White test 같은 검정을 사용할 때
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>이 검정들에서 이분산이 없다는 귀무가설을 기각하는 것으로 판정되면
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>Jarque-Bera test는 자동적으로 오차항이 정규분포를 따르지 않는다는 것으로 판정할 수 있는건가요
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>그러니까 정리하자면 BPG test 기각 => Jarque-Bera 기각  이 자동적으로 성립하고
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>역은 자동적으로는 성립하지 않는 것인지가 궁금합니다.
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이분산 검정과 오차항의 정규성 검정은 서로 다름. 이분산 검정은 정규성을 가정하지 않고 수행됨. 한편 JB검정은 동분산을 가정하고 만들어져 있음.

일반적으로 가설검정은 귀무가설과 대립가설에 명시되지 않은 부분에 대하여 별도의 가정을 하고 만들어짐. ((사과한개) 그렇게 해야 정확한 임계치를 얻는 것이 가능하기 때문임. 동시에 검정력을 점검하는 것이 가능해 질 수 있음.) 그리고 그러한 가정들이 충족되는 상황에서는 보통 (점근적으로) 올바른 리트머스시험지의 기능을 지님. 그러나 이 사실이 곧 가정이 충족되지 않으면 가설을 기각하게 된다는 것을 의미하는 것은 아님. 많은 경우 가정이 충족되지 않는 상황의 일부에 대하여는 검정이 여전히 분별력을 갖는 일이 흔함. 물론 이 경우 정확한 임계치는 알기 어려운 것이 보통이지만 검정통계치가 최소한 어느쪽으로 움직이는지 말할 수 있는 경우도 있음.

(목욕탕) 내 직관으로는 이분산이 극심한 형태가 아니라면 JB검정은 정규성 검정의 능력을 어느 정도는 유지할 것으로 생각됨.
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>2. 더미 변수를 사용할 경우 더미변수의 계수를 추정하는 방법도 ols 를 사용하는건지요?
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>그런데 X는 연속적이지 않으므로 X가 예를 들어 0.5의 값을 가질 때는 정의가 되지 않으므로
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>미분을 사용하지 못하는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
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더미변수가 설명변수의 일부로 사용된 경우 고전적 가정이 여전히 충족되면 OLS는 아무 문제 없음. 추정의 단계에서 미분을 사용하는 것은 모수를 변수로 간주하고 이루어진다는 것을 생각하면 어렵지 않게 이해할 수 있을 것임.

미분을 사용하지 못하는 것은 모형을 경제학적으로 해석하는 단계에서 벌어짐. 그러나 더미변수의 기능은 표본내에 들어있는 그룹들을 구분하는 역할이기에 미분의 도움없이도 해석에 어려움이 없음.
더미변수가 1의 값을 취하는 그룹의 관계식과 0의 값을 취하는 그룹의 관계식을 분리해서 각 그룹별로 해석하고 또 필요하다면 그룹간의 차이도 그 결과로 부터 쉽게 말할 수 있음.
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>※ 글 쓰면서도 조심스러운 게 혹시 교수님께서 수업과 직접적으로 연관되지 않는 이런 질문글을
>게시판에 쓰는 것을 허용하시는지 몰라서요.. 혹시 게시판 성격과 좀 맞지 않는다고 말씀해
>주시면 앞으로는 이런 질문글은 올리지 않도록 하겠습니다.
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질의 응답은 가능한 수업 진도와 맞추어 이루어지는 것이 효율적임. 또한 다른 수강생들에게도 도움이 됨. 그렇지 못한 질문은 별로 그렇지 못하기에 게시판 사용을 장려하지 않는 것임.
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>개학이 얼마 안 남았는데 다음 학기에도 건강한 모습으로 뵜으면 좋겠습니다.
>좋은 하루 되세요..
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Thank you. You too.
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이 게시물을..