안녕하세요 교수님. 금융계량경제학 수강생입니다.

마음에 안개가 끼여 내일 시험임에도 불구하고 이렇게 질문드립니다.


제가 질문드리고 싶은 것은 정상성과 정상성 조건에 관한 내용입니다.


정상성을 rough하게 정의해보면 t기에 발생한 외부충격이 X_t+k에 미치는 영향이 k가 무한히 커질 때 궁극적으로 소멸하거나,

X_t와 X_t+k의 의존성을 규명해주는 자기상관함수 {rho_k} 역시 k가 무한히 커질 때, 궁극적으로 0에 수렴하는 것입니다.

(즉, 아주 먼 미래의 과거변수에는 의존하지 않는다는 것입니다.)


수업시간에는 정상성을 만족하기 위해서 여러 방법으로 정상성 조건을 도출했습니다.(Lag operator, characteristic roots)


제가 궁금한 것은 정상성의 개념을 약정상성과 강정상성으로 볼 때,(물론 명확히 이 둘로 구분할 수 있을 것 같지는 않습니다만..)

이렇게 도출한 '정상성 조건'이 어떤 연결고리로 약정상성의 성질(1차 2차 적률은 시간에 의존하지 않음) 을 만족시켜주는지 궁금합니다.


저대로 내린 결론은 정상성 조건이 만족되면 내생변수에 의존하지 않고 시계열을 오차항의 함수만으로 표현할 수 있고(wold decomposition)

이로 인해서 약정상성의 3가지 성질을 만족시켜주지 않나 생각해보았습니다.


또한 정상성 조건은 약정상성의 성질을 만족시켜주는 충분조건이 되는지에 대해서도 궁금합니다.(학우 여러분은 어떻게 생각하시는지...)


항상 감사합니다 교수님.







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